Het meenemen van duurzaamheidsfactoren in beleggen leidt niet tot slechtere resultaten of een hoger risico. Sterker, het biedt juist mogelijkheden om extra rendement te behalen.
Bijgaand whitepaper, geschreven door Manuela von Ditfurth, portfoliomanager Invesco Quantitative Strategies en Andreas Hoepner, gasthoogleraar Finance aan de Henley Business School, bevat een uitgebreide wetenschappelijke analyse van ESG-aspecten (Environmental, Social en Governance) in factorbeleggen. Daarin gaat een door Big Data onderbouwde aanpak een veel belangrijker rol spelen.
Enkele hoofdpunten uit het rapport:
- Berekeningen voor een ESG-portfolio in de periode 2005-2015 tonen aan dat duurzaam beleggen leidde tot een extra rendement van 180 basispunten per jaar. Uit eerder onderzoek van het CFA Institute blijkt dat het beheren van risico’s de grootste drijfveer is voor ESG-beleggen: 63% van respondenten (uit een onderzoeksgroep van 1300 portfoliomanagers) gaf dit als voornaamste reden, gevolgd door de vraag van klanten.
- Volgens Hoepner zal de aanwezigheid van en toegang tot Big Data belangrijke gevolgen hebben voor vermogensbeheerders. Meer beslissingen worden gebaseerd op bewijs dat voortkomt uit de analyse van grote hoeveelheden gegevens. Op bepaalde ESG-onderwerpen zullen de maatschappelijk voorkeuren veranderen. Hoepner denkt dat een selecte groep vermogensbeheerders, met ervaring op het gebied van een meer onderbouwde aanpak, de markt voor ESG-beleggen gaat domineren.
- De generatie die is geboren in de jaren ’80 en ’90 (de ‘millennials’) hecht zeer veel waarde aan duurzaamheid. Deze stem wordt steeds luider, zowel in de politieke arena als in de bestuurskamers.
Bijgaand het volledige whitepaper van Invesco.
Invesco Sustainable factor investor thought leadership itemFINAL.pdf
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily! Deel dit artikel
